145只基金持有万科A复牌跌停厄运难逃

未知   2016-11-25 04:47:38

岑小瑜

近日,宝能集团的“罢免”议案将万科事件推演至故事的高潮,不过伴随而来的负面效应也进一步发酵。信用评价机构穆迪、中诚信证评均表示若“罢免”议案通过,或将使万科A(000002)面临信用级别或评级展望调整压力。

据一季报数据显示,共有145只公募基金重仓持有万科A,其中,持有市值占基金净值比重超过10%的有8只基金,包括华安中证细分地产ETF、工银瑞信深证红利ETF、建信深证基本面ETF等。大部分重仓持有万科A的基金认为,如果没有超预期的力量介入,万科A复牌后的股价有下行压力,预计会有2到3个跌停板。

8只基金持仓突破红线

据Wind资讯统计显示,截至2016年一季度,共145只基金重仓持有万科A,涉及基金公司59家。其中,89只基金为指数型基金,这部分基金主要跟踪沪深300、中证100和深证100;余下的56只基金中有31只灵活配置混合型基金和14只偏股混合型基金。

从市值来看,145只基金持有万科A的市值合计为52亿元,占万科A流通股比2.61%,按照万科停牌前的总市值2697亿元来算,基金全部持有总量不过70.39亿元。其中,持股市值较高的基金公司有易方达基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金,旗下基金持股市值分别为7.67亿元、5.23亿元、4.54亿元。

从具体基金来看,持有市值超过1亿元的基金有10只,其中,持有市值排名前三位的基金分别为华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF和东方红中国优势,持有市值分别为4.40亿元、4.15亿元和3.95亿元。值得注意的是,这10只基金中被动指数型基金占了7只。

从持有市值占上市公司市值比例来看,一些基金持有比例过高甚至超过公募基金的投资限制标准。根据规定,一只公募基金持有一家上市公司的市值不得超过基金资产净值的10%。以一季报数据来看,华安中证细分地产ETF、工银瑞信深证红利ETF、建信深证基本面ETF、国泰国证房地产、嘉实深证基本面120ETF、鹏华中证800地产、博时深证基本面200ETF、交银深证300价值ETF持有万科A的市值占基金净值的比重均超过10%,突破了持仓红线。其中,引人注目的是国泰国证房地产和鹏华中证800地产两只分级母基金,持有万科A分别为2034.25万股和405.57万股,占基金净值比分别为15.47%和13.88%。

复牌或有2至3个跌停

万科A去年12月18日停牌时股价收在了24.43元/股。停牌之后,市场经历了一轮大跌,上证指数跌幅超过18%。因此,万科复牌后的股价下跌已经在所难免,就连公司董秘朱旭也表示,万科A复牌以后的确有补跌压力。

某位重仓持有万科A的基金经理表示,当前投资者所看到的基金净值,是按照指数收益法进行估值后的净值,万科A这类因重大事项停牌股票的涨跌幅,是按照其停牌期间行业指数的涨跌来计算的。以万科A举例,其去年12月停牌前价格是24.43元,但按照深成指在这半年的跌幅,万科A经过指数收益法估算后在基金中所反映的股价是17.7元,在价格上相当于已经提前反映了2-3个板的跌幅。

现在很多基金公司也都给出了估值调整公告,估值调整后的万科A股价几乎落在16至18元区间里。

《股市动态分析周刊》2016年7月第25期 目录

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